Elements of Time Series Econometrics: an Applied Approach

Autoři:: Evžen Kočenda, Alexandr Černý
Vydal:: Karolinum

E-kniha 180 Kč

PDF (220 stran)

E-kniha je v elektronické podobě ihned ke stažení.
Ke čtení doporučujeme aplikaci MEDIATÉKA.

E-kniha (PDF)

180 Kč

? Jak číst E-knihu?

E-kniha je v elektronické podobě ihned ke stažení.
Ke čtení doporučujeme aplikaci MEDIATÉKA.

Popis

Kniha přináší soubor základních i pokročilých technik a postupů používaných v ekonometrické analýze časových řad. Kniha klade důraz na umožnění efektivního použití popsaných technik v aplikovaném ekonomickém výzkumu. Toho je dosaženo tím, že teoretické základy popsané ekonometrie jsou prezentovány spolu s intuitivním vysvětlením problematiky a jednotlivé techniky jsou ilustrovány na výsledcích současného výzkumu a to především v kontextu procesu nedávné ekonomické transformace a současné evropské integrace. Toto pojetí z knihy činí nejen učebnici v klasickém smyslu, ale také užitečný referenční zdroj neboť odkazy v knize spojují klasickou i moderní ekonometrickou literaturu se soudobými aplikacemi, na nichž je použití jednotlivých technik jasně pochopitelné. Mnohá použití vycházejí z bohaté předchozí práce autorů v oboru. Text knihy je rozdělen do pěti hlavních částí. První část, 'The Nature of Time Series', přináší úvod do analýzy časových řad a popis jejich nejdůležitějších charakteristik, vlastností a procesů. Druhá část, 'Difference Equations', stručně popisuje teorii diferenciálních rovnic s důrazem na aspekty, které jsou klíčové v ekonometrii časových řad. Třetí část, 'Univariate Time Series', poměrně rozsáhle popisuje techniky, které se používají při analýze jednotlivých časových řad bez jejich vzájemené interakce a zahrnuje jak lineární tak nelineární modelované struktury. Čtvrtá část, 'Multiple Time Series', popisuje modely které umožňují analýzu několika časových řad a jejich vzájemných interakcí. Pátá část 'Panel Data and Unit Root Tests', zahrnuje některé techniky postavené na panelových datech, jež k průřezovým datům přidávají časovou dimenzi a vztahují se k analýze konvergence. Závěr knihy je doplněn o úvod do simulační techniky a statistické tabulky.

Detaily

Autoři	Evžen Kočenda, Alexandr Černý
Vydavatel	Karolinum
Vydáno	2016
Počet stran	220
Formát	PDF
Velikost	PDF (3 MiB)
ISBN	978-80-246-3199-8
Jazyk	Angličtina

Ukázka ke stažení

Elements of Time Series Econometrics: an Applied Approach

E-kniha (PDF)

Popis

Detaily

Kategorie

Aby web fungoval, jak má (souhlas s cookies)

Nastavení cookies

Katalogy

Uplatnit poukaz

Články

Ukázka ke stažení

Elements of Time Series Econometrics: an Applied Approach Twitter Facebook Zkopírovat odkaz Poslat na e-mail

E-kniha (PDF)

Popis

Detaily

Kategorie

Elements of Time Series Econometrics: an Applied Approach